Программное обеспечение биржевой игры на основе данных краткосрочного прогнозирования

Учебное пособие/ Савченко В.В., Акатье Д.Ю., Баринов А.В., Шкулев А.А. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 1999. — 87 с. — ISBN 5-85839-061-7.Излагается теория применения краткосрочных прогнозов при планировании трейлером биржевой игры, т.е. игры на колебаниях рыночной конъюктуры в течение торговой сессии. Все основные теоретические положения иллюстрируются примерами из практики.
Книга предназначена студентам экономических специальностей в качестве учебного пособия для их самостоятельной работы над учебными курсами «Экономико-математические методы и моделирование сложных систем», «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Саттистические методы прогнозирования» и другие, а также тем, кто стремиться повысить свою квалификацию по одному из наиболее актуальных направлений современного технического анализа в экономике.Содержание:
Планирование биржевой игры по данным краткосрочного прогнозирования.
Принципы биржевой игры.
Планирование продаж.
Планирование покупок.
Примеры практического применения.
Обсуждение основных результатов.
Альтернативное планирование биржевой игры при нестабильной рыночной конъюктуре.
Принципы альтернативного планирования.
Авторегрессионная модель динамики рынка.
Альтернативные прогнозы рыночной конъюктуры.
Примеры практического применения.
Обсуждение основных результатов.
Статистические методы прогнозирования на основе адаптивного спектрального анализа.
Линейные оценки прогнозирования.
Адаптивный подход на основе спектрального анализа.
Пример практического применения.
Обсуждение основных результатов.
Спектральный анализ и прогнозирование динамики рыночной конъюктуры.
Рынок государственных краткосрочных облигаций (1997 г.).
Рынок FOREX (1999 г.).
Обсуждение основных результатов.
Приложение.
Программа спектрального анализа и прогнозирования случайного временного ряда.